في مقال اليوم ، أود أن أشارككم دراسة واحدة مثيرة للاهتمام ، والتي ستجيب على سؤال واحد مهم – كم عدد مدخلات التحسين المقبولة لإستراتيجية ما وما هي الحدود التي لا يجب تجاوزها؟ دعونا نلقي نظرة عليه.

تستند الدراسة إلى عمل ممتاز قام به زميلي في صندوق التحوط الخاص بنا ، والذي يعتني بعملية تطوير إستراتيجية مؤتمتة وقاعدة بيانات وأداء مهام تحليلية في قاعدة البيانات هذه. دعنا أولاً نلقي نظرة على المنهجية التي تم بها إجراء هذه الدراسة.

في صندوق التحوط الخاص بنا ، يوجد حاليًا أكثر من 700 استراتيجية ، معظمها في أسواق العقود الآجلة – اللحظية والمتأرجحة. لقد نجحت كل هذه الاستراتيجيات بالفعل في اختباراتنا ، لذا فهي تلبي جميعًا الحد الأدنى من متطلبات الجودة ويمكن استخدامها في التداول الحي.

هذا هو المكان الذي لا ينتهي فيه كل العمل ، ولكن حيث يبدأ كل شيء. تتم مراقبة وتحديث جميع استراتيجياتنا باستمرار ، لذلك نتلقى معلومات مهمة جديدة حول جميع الاستراتيجيات وأدائها. لذلك لدينا ليس فقط فترة الثلاثة أشهر الإضافية من العينة ، ولكن حتى الحقيقي من العينة – أي البيانات التي لم تكن موجودة حتى عند تطوير الإستراتيجية. يمنحنا هذا إمكانية فريدة لمراقبة أداء OOS الحقيقي ومقارنته بالأداء السابق.

علاوة على ذلك ، كجزء من سير العمل لدينا ، أنشأنا فهرسًا يراقب أداء OOS الحقيقي لجميع البيانات السابقة المتوفرة لدينا (بفضل العمل الرائع الذي قام به زميلي) وهذا الفهرس (وهو للأسف خاص ولن أشاركه أي مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) تساعدنا في تحليل العوامل التي تؤثر على أداء OOS الحقيقي. اليوم نقوم بتحليل كمية كبيرة حقًا من الجوانب والمكونات المختلفة (بالإضافة إلى أننا نستخدم Python Jupiter).

تم إجراء إحدى هذه الدراسات لتوضيح العلاقة بين أداء OOS وعدد مدخلات التحسين.

وهذه هي الدراسة التي أود مشاركتها معكم اليوم.

النتائج بسيطة حقًا للتفسير – ببساطة ، كلما زادت قيمة متوسط ​​العرض ، كان أداء الاستراتيجيات مع عدد معين من المعلمات أفضل. لقد قارنا 1-7 معلمات إدخال (لا تحتوي أي من استراتيجياتنا على أكثر من ذلك) وإليك النتائج:

معلمات الإدخال: فهرس Dhidx

1: 4.38

2: 33.36

3: 36.30

4: 0.38

5:32.40

6: 43.26

7: -2.67

على الرغم من أن الدراسة ليست مثالية حتى الآن ، نظرًا لعدم وجود عينات كافية لمتغيرات معينة (نحن نطور استراتيجيات جديدة كل يوم ، وبالتالي فإن حجم العينة ينمو باستمرار) ، فمن الممكن ذكر بعض النتائج العامة:

  • يبدو أن وجود أكثر من 6 مدخلات تحسين أمر خطير.
  • إنه المستوى الوحيد في اختبارنا الذي يحتوي على قيمة مؤشر سلبية.
  • يبدو النطاق من 2 إلى 6 معقولًا (الرقم 4 هو شذوذ معين ، نحتاج إلى مزيد من التحقيق فيه لاحقًا).
  • يبدو أن وجود تحسين واحد فقط غير كافٍ ، وهو أمر مفهوم عند النظر إلى تعقيد الأسواق في هذه الأيام.
  • إذا كنت ترغب في الحفاظ على عدد إدخالات التحسين منخفضًا (على سبيل المثال بسبب عدد التكرارات) ، فمن الأفضل اختيار 2-3 مدخلات تحسين.

بالنسبة لي شخصيًا ، فإن الأهم هو معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية ذات مدخلات التحسين الأقل أكثر قوة أم لا. لم تؤكد دراستنا ذلك. يمكن أن يكون لديك حتى 5-6 مدخلات تحسين وطالما اجتازت الإستراتيجية جميع اختبارات القوة لدينا ، يمكن أن تكون قوية مثل الإستراتيجية التي تحتوي على 2-3 مدخلات تحسين.

تداول سعيد!